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主动量化基金年内平均收益超25%

上海证券报 2015-12-24

导读:经历十余年的发展,国内量化投资基金日趋成熟,并在一次次的股市巨震中表现出色。

经历十余年的发展,国内量化投资基金日趋成熟,并在一次次的股市巨震中表现出色。Wind数据显示,截至12月11日,41只主动量化基金今年以来平均净值增长率为25.93%,而同期沪深300指数仅上涨2.10%。12月16日至1月12日,首批通过机器学习算法和多维海量因子选股的量化产品——中欧数据挖掘基金正式发行,或以其独特的数据源和智能选股理念,为量化投资优势提供有力诠释。

资料显示,中欧数据挖掘多因子基金是灵活配置混合型基金,股票投资占基金资产的比例为0%-95%。与同类产品相比,该基金通过对海量多维数据的挖掘,提升数据宽度及各类数据利用率,进而提升了获取超额收益的空间和可能性。而其通过更多选股指标建立起的因子库,能动态调整因子,集中关注弱特征因子,并通过算法的整合与其他因子互相弥补,及早发现低估值标的。

业内人士指出,基于量化投资的分析框架,能使量化基金的数据源更独特,策略体系更为稳健,与传统投资方式选出的股票相关度低,因此受市场波动的影响也相对较小。据透露,中欧量化投资策略组为了及时获取到第一手信息,自行组建了工程师团队,进行数据处理。“基于数据的科学化投资”也是该策略组擅长的投资风格。


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